مدیریت ریسکهای نوظهور: راهنمای بانکها در دوران پرتلاطم
مقدمه: مدیریت ریسکهای نوظهور در دنیای امروز
ما در زمانه تحولات بزرگ جهانی زندگی میکنیم. بحرانهای جهانی مانند همهگیری کووید-۱۹، تنشهای ژئوپلیتیکی مانند جنگ در اوکراین، رقابت فزاینده بین ابرقدرتها، تعرفههای آمریکا و تغییرات کنونی در تجارت جهانی، و همچنین اثرات تغییرات اقلیمی و فناوریهای مخرب، همگی چالشهای جدیدی را برای کشورها، شرکتها و کل جامعه به وجود آوردهاند. در همین حال، چشمانداز ریسک به دلیل روندهای ساختاری مانند تحول دیجیتال، گذار به اقتصاد بدون کربن، پیر شدن جمعیت و وابستگی روزافزون به زنجیرههای تأمین جهانی، اساساً در حال تغییر است. شاخص عدم قطعیت جهانی در سالهای اخیر به سطوح بیسابقهای رسیده است.
مؤسسات مالی با توجه به حساسیتشان به نوسانات اقتصادی و نقش محوری در اقتصاد ملی، با چالشهای ویژهای روبرو هستند. مدیریت ریسکهای نوظهور، یعنی ریسکهای جدیدی که هنوز به طور کامل توسط نهادهای گزارشگر درک نشدهاند یا به تازگی ظهور کردهاند، به طور فزایندهای برای مدیریت ریسک کلی بانکها اهمیت پیدا میکند. این ریسکها در مدلهای ریسک متعارف قابل مشاهده نیستند اما پتانسیل ایجاد آسیبهای بزرگ را دارند و پیشبینی چگونگی تکامل آنها اغلب دشوار است. همانطور که مایکل تویرر، یکی از اعضای هیئت مدیره بوندسبانک آلمان در دسامبر ۲۰۲۴ گفت: «ابرهای تیرهای در پیش روی بانکها قرار دارد. ما در دوران پرتلاطمی زندگی میکنیم.» برای اطمینان از پاسخگویی مناسب، شناسایی و ارزیابی ریسکهای نوظهور در مراحل اولیه حیاتی است؛ بنابراین انجام این کار برای حفظ تابآوری مؤسسات مالی امری ضروری است.
در این فضای به سرعت در حال تحول، ما در KPMG تصمیم گرفتیم با دکتر پیتر هنینگ همکاری کنیم تا پیامدهای آن برای مدیریت ریسک را مشخص کنیم. در این گزارش، ما تغییراتی را که باید در چارچوبهای مدیریت ریسک مؤسسات مالی ایجاد شود، با اشاره به چهار گزاره مورد بحث قرار میدهیم و مراحل مشخصی از چرخه ریسک را که برای اطمینان از پاسخ سریع به ریسکهای نوظهور نیاز به اقدام دارند، برجسته میکنیم.
نکات کلیدی برای مدیران ارشد ریسک (CROs)
- هوشیار باشید: نقش مدیریت ریسک برای رقابتپذیری اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. شناسایی ریسک اساس استراتژیهای موثر کاهش ریسک است. ضروری است که به طور هدفمند و سیستماتیک «چشمها را برای تغییرات احتمالی در محیط باز نگه داشت».
- سرعت حیاتی است: تجزیه و تحلیل یک مدیر ریسک نوظهور باید جامع، سریع و آیندهنگر باشد. برای اینکه یک سازمان چابک باشد، نیاز به دانش در مورد چگونگی تأثیر رویدادهای مخرب بر مدل کسبوکار و عملیاتی خود دارد تا بتواند اقدامات کاهش ریسک را زودتر شناسایی و آغاز کند.
- مدیریت ریسک نوظهور عمدتاً یک مسئله فرهنگی است: به کارکنان باید مهارتها و انگیزههای لازم داده شود تا اقدامات مؤثر و پیشگیرانهای را برای مدیریت ریسک در یک محیط در حال تغییر انجام دهند. همزمان، ساختار سازمان باید به اندازه کافی انعطافپذیر باشد تا به سرعت با شرایط تغییر یافته سازگار شود.
نکات کلیدی برای نهاد نظارتی
- ارتباطات بین نهاد نظارتی و مدیران را تقویت کنید: ریسکهای نوظهور نیازمند گزارشدهی مبتنی بر شرایط، احتمالاً در فواصل زمانی کوتاهتر و در قالبهایی غیر از جلسات رسمی هستند.
- نهاد نظارتی بر فرهنگ ریسک تأثیر میگذارد: نهاد نظارتی مسئول مطالبه و نشان دادن یک فرهنگ قوی است.
- فرصتهای ارائه شده توسط راهنمای جدید بانک مرکزی اروپا (ECB) را بررسی کنید: بانک مرکزی اروپا در «پیشنویس راهنمای حاکمیت و فرهنگ ریسک»، انتظارات روشنی را برای نهاد نظارتی در مورد صلاحیت، اثربخشی و روشهای کاری تعیین کرده است.
گزاره ۱: مدیریت ریسک موثر، سریع، آیندهنگر و شناساییکننده ارتباطات است
همانطور که کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در نوامبر ۲۰۲۴ گفت: «محیط ژئوپلیتیکی نیز نامساعدتر شده و تهدیدات فزایندهای برای تجارت آزاد از همه گوشه و کنار جهان وجود دارد.» چشمانداز ریسک به دلیل تغییرات سریع در محیط ژئوپلیتیکی، با سرعت بیشتری در حال تغییر است. چالش اصلی این است که تأثیرات این ریسکها (و خود سناریوهای ریسک) اغلب به هم پیوسته هستند و یکدیگر را تحریک یا حتی تقویت میکنند. مدیریت ریسک مدرن باید به گونهای ساختار یابد که چابکتر و قادر به پاسخ سریعتر باشد.
جنگ روسیه و اوکراین نمونه بارزی از درهمتنیدگی ریسکها است. عواقب گسترده و عمیق این درگیری بر نیاز به مدیریت ریسک چابک تأکید میکند. این فقط مربوط به جلوگیری از زیان نیست، بلکه قرار دادن بانک در موقعیتی است که بتواند از فرصتها استفاده کند، تأثیرات منفی بالقوه را زودتر شناسایی کند و اقدامات آگاهانهای برای مدیریت آنها انجام دهد. برای اطلاعات بیشتر در مورد ریسکهای مالی میتوانید به منابع معتبری مانند وبسایت بانک مرکزی اروپا مراجعه کنید.
گزاره ۲: بانکهای امروزی به یک مدیر ریسکهای نوظهور نیاز دارند
اساساً، دو سؤال کلیدی ممکن است به تضمین مدیریت ریسک پیشگیرانه کمک کند:
- در دنیا چه چیزی در حال تغییر است؟
- این تغییرات چه عواقبی برای مدل کسبوکار و عملیاتی دارند؟
مدیریت ریسک مدرن با شناسایی ریسک آغاز میشود و تمرکز بیشتری بر علل و همبستگیها دارد. شناسایی شامل تشخیص رویدادهای بالقوه مرتبط و پیامدهای آنها (سناریوها) و توانایی ارزیابی اولیه تأثیر آنها بر سازمان است. فرآیندهای شناسایی باید طوری تنظیم شوند که تحولات بالقوه منفی بتوانند به طور فعال و زودهنگام با استفاده از همه منابع ممکن شناسایی شوند.
زمینههایی که در شناسایی ریسک باید توسعه یابند:
- ارزیابی ساختاریافته از دانش عمیق داخلی سازمان.
- شناسایی سیستماتیک ریسک در سراسر بانک به صورت مکرر.
- تمرکز بر سناریوهای مرتبط و توانایی تصمیمگیری سریع بر اساس ارزیابیهای اولیه.
یک تغییر پارادایم برای تحلیل ریسک
چارچوبهای مدیریت ریسک بانکها به طور سنتی بر اندازهگیری تأثیرات بر کفایت سرمایه و نقدینگی بر اساس روشهای آماری و اکچوئری متمرکز بودهاند. این مدلها همیشه نمیتوانند همبستگیهای پیچیده یا تغییرات بنیادین را به اندازه کافی ثبت کنند. به همین دلیل، تحلیل ریسکهای نوظهور نیازمند یک تغییر پارادایم است. مدیریت موثر باید علاوه بر نتایج مدلهای آماری مبتنی بر دادههای تاریخی، ارزیابیهای آیندهنگر حاصل از درک تأثیرات خاص هر سناریو بر مدل کسبوکار و عملیاتی را نیز در نظر بگیرد.
